Opções de estratégia de par

Mais um passo.

Complete a verificação de segurança para acessar a velocidade da luz.

Por que eu tenho que completar um CAPTCHA?

Concluir o CAPTCHA prova que você é humano e dá acesso temporário à propriedade da web.

O que posso fazer para evitar isso no futuro?

Se você estiver em uma conexão pessoal, como em casa, você pode executar uma verificação antivírus em seu dispositivo para se certificar de que não está infectado com malware.

Se você estiver em um escritório ou rede compartilhada, você pode pedir ao administrador da rede para executar uma varredura na rede procurando dispositivos mal configurados ou infectados.

Cloudflare Ray ID: 3dbfa6bad428824f & bull; Seu IP: 78.109.24.111 & bull; Performance & amp; segurança por Cloudflare.

Como fazer parcerias Comércio com opções.

23/06/2018 6:00 da manhã EST.

Editor Associado, Schaeffer's Investment Research, Inc.

Ao aprender a emparelhar e colocar opções em ações dentro de um setor, os comerciantes de opções e os investidores podem ganhar lucros substanciais enquanto ainda controlam o risco de queda.

A volatilidade observada no amplo mercado de atrasado tem assustado mais do que alguns touros para sentar-se à margem. No entanto, ao emparelhar chamadas e colocar dois pares do setor, os investidores podem lucrar nos mercados de alta e baixa e reduzir o risco específico de estoque.

Pairs Trading Right for You?

A negociação de pares é mais adequada para comerciantes que são tendenciosos ou tendenciosamente tendenciosos em direção a um determinado estoque, mas que continuam nervosos com os shakeups específicos do setor ou do mercado. O investidor hesita em arriscar o capital precioso comprando uma ligação isolada ou colocada e, assim, quer cercar suas apostas.

Primeiro, o comerciante de pares compraria uma chamada em um estoque com o potencial para se mover mais alto. No entanto, para proteger contra a volatilidade do setor ou um movimento inesperado na direção errada, o investidor compraria simultaneamente um estoque diferente dentro do mesmo setor no qual ele / ela possui uma visão de baixa.

O comerciante alocaria aproximadamente a mesma quantia de dinheiro para a chamada e colocou compras, com ambas as pernas normalmente gerenciadas como um único comércio.

Benefícios da Pairs Trading.

O melhor cenário é que as ações subjacentes se movam nas respectivas direções previstas, colocando as chamadas e colocando posições no dinheiro. No entanto, o comerciante de pares também pode lucrar se os retornos no comércio de chamadas excederem significativamente as perdas do comércio, ou vice-versa.

Além disso, o investidor pode garantir um lucro se uma das duas opções mais que dobrar no preço por vencimento.

PRÓXIMO: Mais Benefícios do Pairs Trading, Plus Key Risk Factors.

Além disso, o comércio de pares permite explorar o princípio da convexidade. Por exemplo, uma chamada com um Delta inicial de 0,5 perderá meio ponto quando o estoque subjacente cai um ponto. Como resultado, no entanto, o Delta da chamada será menor, o que significa que outra queda de um ponto do estoque resultará em uma perda mais fina para a opção.

Por outro lado, o Delta de uma chamada aumentará à medida que os poderes de equidade subjacentes forem maiores, o que significa que o valor da opção aumentará em cada ganho sucessivo. Ou, simplesmente, o investidor está jogando mais dólares no caminho até, colocando menos dólares em risco no caminho para baixo.

Além do apelo de um sono de melhor noite, parte da beleza desta estratégia é que os comerciantes podem ganhar dinheiro com movimentos significativos em qualquer direção.

Além disso, em comparação com um proprietário de ações ou o jogador de opção média, o comerciante de pares é menos vulnerável ao inesperado e o hedge ajuda a reduzir a perda média do investidor em comparação com a compra de uma única chamada ou colocação.

Fatores críticos de risco a considerar.

Com a maioria das estratégias de hedge, o "seguro" e a paz mental não vem livre. Em troca de pares, o prémio inicial pago pelas duas opções é (obviamente) mais do que o comerciante pagaria pela compra de uma única chamada ou colocada. No entanto, as perdas geralmente tendem a ser pequenas, já que o investidor está protegendo uma visão direcional.

O cenário do pior caso é que ambos os estoques enfrentam as previsões iniciais do comerciante, fazendo a chamada e colocam sem valor no vencimento. Além disso, a estagnação é outro dos inimigos dos comerciantes de pares, especialmente se o investidor comprou opções relativamente dispendiosas. No entanto, as perdas máximas do investidor são limitadas ao dinheiro inicial pago para comprar as duas opções.

Quando executar um comércio de pares.

Uma vez que o prémio pago pelas duas opções representa o risco máximo do comércio de pares, o melhor momento para iniciar esta estratégia é o pano de fundo da volatilidade implícita relativamente baixa (IV). Ao medir a IV de uma opção contra a volatilidade histórica (HV) da ação, os especuladores podem avaliar a riqueza relativa dos prémios.

Por exemplo, uma opção com dois meses de vencimento e uma IV de 40%, justaposto com o VH de dois meses do estoque em 25%, sugere que as opções são bastante dispendiosas no momento.

Outra maneira de avaliar o custo das opções a curto prazo de uma ação é examinando o índice de volatilidade de Schaeffer (SVI). Um SVI crescente (como no exemplo acima) nos diz que a demanda por opções de curto prazo do patrimônio está em ascensão, o que, naturalmente, pode elevar os prêmios.

Artigos relacionados em OPTIONS.

Este é um retransmissão do painel webinar OICs. Nesta discussão de mergulho profundo, Frank Fahey (representando.

Roma Colwell-Steinke do CBOEs Options Institute junta-se a Joe Burgoyne em uma conversa sobre estratégia.

Este é um retransmissão do painel do webinar OIC & rsquo; s onde você pode mergulhar profundamente nas opções gregas.

O anfitrião Joe Burgoyne responde questões de ouvintes sobre mini-opções e recursos de investidores. Então, no Stra.

Próximos eventos.

FOCO: as melhores idéias de dinheiro para 2018.

FOCUS: Futures, Options, & amp; Crytocurrencies.

Links patrocinados.

Advice Trade, Inc.

O AdviceTrade fornece comunidades on-line para comerciantes do mercado de ações para aprender e interagir. AdviceTrade & # 39 ;.

Propriedades nacionais de varejo, Inc.

450 South Orange Avenue, Suite 900, Orlando, FL 32801.

Opções Mensal de Dinheiro Através.

O Monthly Cash Thru Options é uma consultoria de negociação de opções e empresa de serviços de investimento que foi encontrada.

O segredo para encontrar lucro na negociação de pares.

"Quants" é o nome de Wall Street para pesquisadores de mercado que usam análise quantitativa para desenvolver estratégias comerciais lucrativas. Em suma, um quant combina com os índices de preços e as relações matemáticas entre empresas ou veículos comerciais, a fim de divisar as oportunidades comerciais rentáveis. Durante a década de 1980, um grupo de quants trabalhando para Morgan Stanley atingiu o ouro com uma estratégia chamada comércio de pares. Investidores institucionais e mesas de negociação proprietárias em grandes bancos de investimento estão usando a técnica desde então, e muitos fizeram um lucro arrumado com a estratégia.

Raramente é no melhor interesse dos banqueiros de investimento e dos gestores de fundos mútuos compartilhar estratégias de negociação rentáveis ​​com o público, de modo que o comércio de pares continuou sendo um segredo dos profissionais (e alguns indivíduos hábeis) até o advento da internet. O comércio on-line abriu a tampa em informações financeiras em tempo real e deu acesso aos novatos a todos os tipos de estratégias de investimento. Não demorou muito para o comércio de pares atrair investidores individuais e comerciantes de pequeno porte que buscam proteger sua exposição de risco aos movimentos do mercado mais amplo.

O objetivo é combinar dois veículos comerciais que estão altamente correlacionados, negociando um longo e o outro curto quando a relação de preço do par diverge o número "x" de desvios padrão - "x" é otimizado usando dados históricos. Se o par reverte para sua tendência média, um lucro é feito em uma ou ambas as posições.

O primeiro passo na concepção de um comércio de pares é encontrar dois estoques altamente correlacionados. Normalmente isso significa que as empresas estão na mesma indústria ou subsector, mas nem sempre. Por exemplo, os estoques de rastreamento de índices, como o QQQQ (Nasdaq 100) ou o SPY (S & amp; P 500), podem oferecer excelentes oportunidades de negociação de pares. Dois índices que, em geral, comercializam juntos são S & amp; P 500 e Dow Jones Utilities Average. Este gráfico de preços simples dos dois índices demonstra sua correlação:

Para o nosso exemplo, analisaremos duas empresas altamente correlacionadas: GM e Ford. Como ambos são fabricantes de automóveis americanos, seus estoques tendem a se mover juntos.

Abaixo está um gráfico semanal da relação de preço entre Ford e GM (calculado dividindo o preço das ações da Ford pelo preço das ações da GM). Essa relação de preço às vezes é chamada de "desempenho relativo" (não deve ser confundida com o índice de força relativa, algo completamente diferente). A linha branca central representa a relação preço médio nos últimos dois anos. As linhas amarelas e vermelhas representam um e dois desvios padrão da razão média, respectivamente.

No gráfico abaixo, o potencial de lucro pode ser identificado quando o índice de preços atinge seu primeiro ou segundo desvio. Quando ocorrem essas divergências lucrativas, é hora de assumir uma posição longa no desempenho inferior e uma posição curta no overachiever. A receita da venda curta pode ajudar a cobrir o custo da posição longa, tornando o comércio de pares barato para colocar. O tamanho da posição do par deve ser combinado com o valor do dólar em vez do número de ações; desta forma, um movimento de 5% em um é igual a um movimento de 5% na outra. Tal como acontece com todos os investimentos, existe o risco de que os negócios possam se mover para o vermelho, por isso é importante determinar os pontos de parada-perda otimizados antes de implementar o comércio de pares.

Um Exemplo Usando Contratos Futuros.

Um comércio de pares no mercado de futuros pode envolver uma arbitragem entre o contrato de futuros e a posição de caixa de um determinado índice. Quando o contrato de futuros fica à frente da posição de caixa, um comerciante pode tentar lucrar com o curto prazo do futuro e passar muito tempo no estoque de rastreamento do índice, esperando que eles se juntem em algum momento. Muitas vezes, os movimentos entre um índice ou commodity e seu contrato de futuros são tão apertados que os lucros são deixados apenas para os comerciantes mais rápidos - muitas vezes usando computadores para executar automaticamente enormes posições em um piscar de olhos.

Um Exemplo de Opções de Uso.

Evidência de Rentabilidade.

Os interessados ​​na técnica de negociação de pares podem encontrar mais informações e instruções no livro Pairs Trading da Ganapathy Vidyamurthy: métodos quantitativos e análise, que você pode encontrar aqui.

Blog de treinamento SMB.

3 razões para compartilhar comércio com opções.

Pairs trading é uma estratégia de mercado neutro que se concentra na correlação de dois instrumentos em vez de pura direção. Por exemplo, você pode querer ser longo $ GOOGL e usar uma pequena posição $ QQQ para compensar seu risco sistêmico.

Ou você pode ver a fraqueza relativa de $ IWM e procurar trocar isso por uma curta posição $ QQQ para eventual reversão média.

O perigo de negociação de pares é que as correlações podem ser discriminadas e, de fato, adicionar risco a um comércio que visava reduzir o risco.

Uma variação deste estilo de negociação é usar opções.

Ao usar um instrumento derivado, você pode criar estratégias em que seu comércio de compensação está vinculado diretamente à sua posição central, mas você aumenta suas chances porque a natureza do comércio emparelhado tem sua própria probabilidade.

(você pode querer ler essa última declaração novamente)

Aqui estão 3 razões que você pode querer aprender a usar opções para aumentar sua probabilidade na negociação de pares.

1. A decadência premium pode permitir que você esteja certo mesmo quando você está errado.

2. Os negócios de risco definidos permitem que você mantenha a alavanca durante a noite.

3. As opções permitem definir o risco sem perdas de parada.

Esta terça-feira, eu vou compartilhar uma série de dicas e truques sobre como usar estratégias de opções para aumentar suas probabilidades e controlar o risco.

OAP 104: Como usar a negociação Pairs com opções para criar um crescimento suave da carteira.

15 de setembro de 2017.

No último podcast de hoje, eu quero mudar a conversa um pouco e me concentrar em negociação de pares com opções. E esta não é a negociação de pares tradicional que você já ouviu falar antes de você curtir um estoque e comprar outro estoque relacionado para lucrar com quaisquer diferenças de tendências ou divergências no preço subjacente. Em vez disso, eu quero falar sobre como você pode usar alguns conceitos básicos de portfólio e estoque beta para tomar decisões mais inteligentes e mais eficientes sobre quais títulos você usa para negociação de opções. Além disso, quero dar-lhe o conhecimento para me sentir confortável em fazer negócios direcionais, desde que você saiba como criar "negócios em pares" que ainda lhe dão uma posição neutra geral em relação a algum índice de referência. Este show é um pouco mais avançado, mas acho que você achará útil.

Pontos principais da mostra de hoje:

Pairs negociação com opções para criar um crescimento de portfólio mais suave, retornos mais suaves e reduzir a volatilidade em sua conta. A ponderação do portfólio beta deve ser a base do que você faz com sua negociação. Se você entender onde seu portfólio fica em qualquer momento, então é muito fácil sair e encontrar novas posições. Quando se trata de negociação, você deve saber o que está procurando para que você seja mais focado e focado. Seja consciente do que você realmente está adicionando ao seu portfólio.

Exemplo: Se o seu portfólio é muito baixista, então você precisa se concentrar em encontrar mais posições de alta de alta.

Ponderação Beta do portfólio.

Se você precisar de posições mais altas, procure negociações / ETFs / ações que estejam altamente correlacionadas com o mercado. Pode usar a ponderação beta para determinar a correlação da segurança com o mercado. Para posições de alta, foco em títulos com uma versão beta de 1 ou mais. Um estoque com um beta de 1, rastreia o S & amp; P 500. Um estoque com um beta de -1, acompanhará o oposto de S & amp; P 500.

Exemplo 1: SMH tem uma versão beta de 1,16. Se o mercado subir de 1 ponto, o SMH subirá 1 ponto mais. Então, isso aumentaria ainda mais do que o mercado. Se você precisa de uma posição de alta, você pode ir atrás de algo como o SMH porque a SMH tem uma correlação positiva com o mercado e vai se mover um pouco antes do mercado se o rally do mercado, o que ajuda a corrigir seu portfólio muito mais rápido.

Exemplo 2: TLT, um ETF de títulos principais, tem uma versão beta de -0,26. A -1 sugeriria que TLT movesse o inverso total do mercado. Uma vez que é apenas -0,26, se o mercado subir 1 ponto, o TLT pode diminuir um quarto de ponto. Então, se você deseja obter uma exposição de alta em seu portfólio geral, você não pode simplesmente comprar o TLT porque a compra do TLT realmente lhe dá exposição ao mercado. Se o mercado cair, o TLT sobe. Poderia vender quatro vezes mais posições em TLT para obter o mesmo impacto que uma posição de alta em SMH.

* Se você está tentando obter uma posição de alta em seu portfólio, TLT exigiria quase quatro vezes mais contratos para ter o mesmo impacto que o SMH.

Exemplo 3: SLV é um ETF de prata. A prata tem uma versão beta de 0,06, quase uma correlação zero com o mercado. Então, adicionando prata ao seu portfólio, enquanto adicionando outra posição de alta, realmente não ajuda a equilibrar o que você tem. Não é um comércio gratuito para o seu portfólio.

Compre TLT longo porque TLT tem uma correlação negativa com o portfólio. Mesmo que você esteja adicionando uma posição de alta, devido à sua correlação com o mercado, você está adicionando alguma exposição em caso de queda do mercado. Se o mercado cair, o TLT deve subir com base na correlação / beta.

"Com US $ 160 bilhões sob gerenciamento, se você tiver 15 fluxos de retorno não correlacionados, você pode reduzir seu risco em até 80%".

Em seu portfólio, tente ter tantas correlações fracas ou soltas com o mercado como humanamente possível. As correlações mês a mês mudam ao longo do tempo.

Pairs Trade.

FXE e SLV são duas correlações fracas agora que podem ser negociadas ao mesmo tempo. Não precisa ter conhecimento de negociá-los em qualquer direção; alta ou baixa. Pode facilmente adicioná-los ao seu portfólio e não há nenhum desvio em seu portfólio. Se você adicionar qualquer coisa com uma forte correlação, você deve adicionar outro comércio para compensar seu impacto.

Exemplo: XOP é um ETF de petróleo e gás com um beta de 1,51. Quando o mercado se move mais alto, XOP deve se mover tão alto e até mesmo 50% mais, potencialmente. Se o mercado for um ponto mais alto, o XOP deve se mover 1,5 pontos mais alto. Se você adicionar uma posição longa no SMH, que agora você está adicionando 1,16 betas adicionais ao seu portfólio, você também pode assumir uma posição curta no XOP e neutralizar esse impacto por uma grande margem. Agora não vai ser 1-para-1, mas dará um impacto neutro em geral em seu portfólio.

Conclusão.

No mundo de hoje há muito poucos ETFs que têm uma correlação positiva perfeita ou uma correlação negativa perfeita, ou uma perfeita correlação. Portanto, vai ser muito mais uma forma de arte do que a ciência exata para o seu portfólio. Em geral, você precisa ser realmente eficiente com a forma como usa o seu capital e como você se correlaciona e o peso beta do seu portfólio. Tudo retorna à ponderação beta e descobre o que você precisa em seu portfólio e, em seguida, encontra a peça mais eficiente para adicionar.

[Download GRATUITO] Podcast Show Notes & amp; Transcrição PDF: Não há tempo para ler as notas do show agora? Nós tornamos incrivelmente fácil para você economizar tempo, dando-lhe acesso instantâneo à versão digital completa do show de hoje. Clique aqui para baixar sua cópia GRATUITA.

Cursos gratuitos de troca de opções:

Opções de Basics [20 Vídeos]: Se você é um comerciante completamente novo ou um comerciante experiente, você ainda precisará dominar os conceitos básicos. O objetivo desta seção é ajudar a estabelecer as bases para sua educação com algumas lições simples, porém importantes, em torno das opções. Encontrando & amp; Colocando Negociações [26 Vídeos]: A negociação de opções bem-sucedidas é 100% dependente da sua capacidade de encontrar e inserir trades que lhe dão uma "vantagem" no mercado. Este módulo ajuda a ensinar-lhe como verificar corretamente e selecionar as melhores estratégias para executar trocas de opções mais inteligentes a cada dia. Preço & amp; Volatilidade [12 Vídeos]: Este módulo inclui lições sobre dominância da volatilidade implícita e preços premium para estratégias específicas. Também analisaremos a relatividade IV e os percentis, que o ajudam a determinar a melhor estratégia a ser usada para cada configuração de mercado possível. Estratégias de opções neutras [7 Vídeos]: A beleza das opções é que você pode negociar o mercado dentro de um alcance neutro, tanto para cima como para baixo. Você aprenderá a amar os mercados encalhados e paralelos por causa da oportunidade de construir estratégias não-direcionais que lucram se o estoque sobe, para baixo ou para nada. Estratégias de Opções Altas (12 Vídeos): Naturalmente, todos querem ganhar dinheiro quando o mercado está indo mais alto. Neste módulo, mostraremos como criar estratégias específicas que lucram com os mercados de tendências, incluindo estratégias IV baixas, como calendários, diagonais, chamadas cobertas e spreads de débito direto. Opções Expiração & amp; Atribuição [11 Vídeos]: Nosso objetivo é garantir que você compreenda a logística de como cada processo funciona e as partes envolvidas. Se você não se sentir confiante nos processos de expiração ou tiver dúvidas que você simplesmente não consegue responder, esta seção irá ajudá-lo. Gerenciamento de portfólio [16 Vídeos]: quando digo "gerenciamento de portfólio", algumas pessoas assumem automaticamente que você precisa de um Mestre do MIT para entender o conceito e estratégias - não é o caso. E neste módulo, você verá por que gerenciar suas opções de negociação de risco é bastante simples. Ajustes de Comércio / Hedges [15 Vídeos]: neste módulo popular, daremos exemplos concretos de como você pode proteger diferentes estratégias de opções para reduzir perdas potenciais e dar-se uma oportunidade de lucrar se as coisas se virarem. Além disso, nós o ajudaremos a criar um sistema de alerta para economizar tempo e torná-lo mais automático. Negociação profissional [14 Vídeos]: Honestamente, este módulo não é apenas para comerciantes profissionais; É para qualquer pessoa que quer ter eventualmente substituir algumas (ou todas) suas receitas mensais. Porque a realidade é que a mentalidade é tudo se você realmente quer ganhar uma vida trocando opções.

Option Trader Q & amp; A w / Rene.

Trader Q & amp; A é o nosso segmento favorito do show, porque nós recebemos uma audiência de um dos membros da nossa comunidade e ajudamos a responder suas perguntas ao vivo no ar. A pergunta da semana vem de Rene, que pergunta:

Você pode fazer uma demonstração usando a lista de observação para encontrar trades?

Lembre-se, se você quiser que sua pergunta seja respondida aqui no podcast ou LIVE no Facebook e amp; Periscope, vá para OptionAlpha / ASK e clique no botão de gravação vermelha grande no meio da tela e deixe-me um correio de voz privado. Não há software para baixar ou instalar e é incrivelmente fácil.

Guias de PDF e amp; Lista de verificação:

The Ultimate Options Strategy Guide [90 Páginas]: Nosso livro de PDF mais popular com páginas detalhadas de estratégias de opções categorizadas pela direção do mercado. Leia o guia inteiro em menos de 15 minutos e tenha sempre para referência. Guia de negociação de ganhos [33 Páginas]: o melhor guia para negociações de ganhos, incluindo as melhores coisas a serem observadas ao jogar esses eventos de volatilidade de um dia, cálculos de movimentos esperados, melhores estratégias para usar, ajustes, etc. Posição de percentual de volatilidade implícita (IV) [3 Páginas]: Uma ferramenta visual legal e simples para ajudá-lo a entender como devemos negociar com base na classificação IV atual de qualquer estoque específico e as melhores estratégias para cada seção bloqueada de IV. Guia de tamanho comercial e amp; Alocação [8 Páginas]: Ajudando você a descobrir exatamente como calcular o novo tamanho da posição, bem como quanto você deve alocar em cada posição com base no saldo global da carteira. Quando sair / Gerenciar Negociações [7 Páginas]: Fracionada pela estratégia de opções, daremos diretrizes concretas sobre os melhores pontos de saída e preços para cada tipo de comércio para maximizar sua taxa de ganhos e lucros a longo prazo. Lista de Verificação de Entrada de Comércio em 7 Passos [10 Páginas]: Nossas 7 principais coisas que você deve verificar duas vezes antes de inserir sua próxima negociação. Esta lista de verificação rápida ajudará a mantê-lo fora de forma prejudicial, certificando-se de fazer entradas mais inteligentes.

Real-Money, LIVE Trading:

EWZ Iron Butterfly (Closing Trade): Depois de quase fixar o estoque em nossas greves curtas, e graças à queda de volatilidade, compensamos um lucro de US $ 600 nesse comércio de borrachas de ferro. VXX Short Call (Closing Trade): uma das negociações de opções mais consistentes e lucrativas que podemos fazer está reduzindo a volatilidade pura com o VXX e hoje fechamos essa chamada curta nua no VXX após alguns dias por um lucro de $ 420. DIA Iron Condor (Ajustando o Comércio): Este condor de ferro neutro no DIA precisa de um ajuste rápido no início desta semana, já que o mercado continua a se reunir. Neste vídeo, discutiremos por que estou adicionando um spread de crédito de colocação adicional ao mesmo tempo que optei por não fechar o nosso atual spread de crédito por razões de preços. COP Short Put (Closing Trade): Este único short coloca no COP atuou como uma grande cobertura para nossas outras apostas de baixa em petróleo este mês e ajudou a suavizar nossos retornos depois que os fechamos por um bom lucro. TSLA Put Debit Spread (Closing Trade): Embora muitas pessoas pensassem que ficássemos loucas por terem baixado em TSLA, este comércio de spread de débito de pré-ganhos nos fez US $ 200 hoje. Após a enorme corrida de US $ 140 a US $ 260 e recebendo alguns sinais de venda técnica, estávamos bastante seguros de que esse estoque seria retirado. MON Iron Condor (Closing Trade): Após uma enorme queda na volatilidade implícita, trabalhamos duro para fechar este comércio de condores de ferro MON, ajustando a ordem várias vezes para preencher antes do final do dia. IBB Call Debit Spread (abertura de comércio): mostraremos como eu comecei a procurar um novo comércio de alta e, eventualmente, encontrei um comércio de baixa volatilidade no IBB procurando um movimento maior para proteger nosso portfólio. TLT Iron Butterfly (Closing Trade): Após o voto da Brexit TLT e os títulos negociados em uma faixa de quase US $ 8 muito rapidamente - mesmo assim, a queda na volatilidade implícita ajudou a gerar um lucro de US $ 330 para nós. XBI Call Debit Spread (Closing Trade): Tive a sorte de escolher o fundo exato para a nossa entrada neste spread de débito de chamadas para o ETB biotecnológico XBI, que finalmente foi fechado para um lucro de US $ 165 hoje no rali maior. COH Iron Butterfly (Earnings Trade): Pouco depois do mercado aberto, fechamos nosso comércio de ganhos COH por cerca de US $ 160, deixando apenas uma etapa para expirar sem valor. EWW Debit Spread (Closing Trade): Usando alguns dos sinais de análise técnica que descobrimos em nossa pesquisa de backtesting, conseguimos obter um lucro rápido de US $ 130 nesse comércio de débito de débito EWW. IBM Iron Condor (Earnings Trade): Pouco depois do mercado aberto, você seguirá comigo enquanto assistimos a queda da volatilidade e a liquidez entrar no mercado antes de fechar a posição por lucro de US $ 250. SLV Short Straddle (Open Trade): Usando nosso software de lista de vigilância, decidimos continuar a adicionar a nossa posição de curta distância limitada SLV existente com um novo conjunto de preços de exibição refletindo o movimento mais baixo na ETF recentemente.

Obrigado por ouvir!

Estou humilde que você tirou o tempo do seu dia para ouvir o nosso show, e nunca aceito isso. Se você tiver alguma sugestão, sugestão ou comentário sobre esse episódio ou tópicos que você gostaria de me ouvir, apenas adicione seus pensamentos abaixo na seção de comentários.

Quer atualizações automáticas quando novos shows entrarem ao vivo? Inscreva-se no Option Alpha Podcast no iTunes, Google Play, SoundCloud, iHeart Radio ou Stitcher agora mesmo antes de esquecer - é rápido e fácil.

Você apreciou o show?

Por favor, considere levar apenas 60 segundos para deixar uma revisão honesta no iTunes para The Option Alpha Podcast. Avaliações e avaliações são extremamente úteis e muito apreciadas. Eles são importantes nos rankings do show, e eu leio todos e cada um deles!

Além disso, se você acha que outra pessoa em seu círculo social pode se beneficiar do tópico coberto hoje, compartilhe o show usando os botões de mídia social que você vê. Isso ajuda a espalhar a palavra sobre o que estamos tentando realizar aqui na Option Alpha, e referências pessoais como essa sempre têm o maior impacto.

Sobre o autor.

Kirk Du Plessis.

Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.

Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.